Strona głównaSpecjalnościPracownicy Naszej KatedryDydaktykaPrace dyplomowe Szkoła Giełdowa
     
 
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie magisterskim
Specjalność: Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne
 
     
 
  1. Teoria portfelowa Markowitza.
  2. Modele wskaźnikowe.
  3. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).
  4. Teoria arbitrażu cenowego (APT).
  5. Hipoteza efektywności informacyjnej rynku kapitałowego.
  6. Miary efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.
  7. Zasady tworzenia i podmioty zaangażowane w obsługę funduszy inwestycyjnych.
  8. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych: organy funduszu, tytuły uczestnictwa, ograniczenia inwestycyjne.
  9. Otwarte fundusze emerytalne: istota, zasady działania.
  10. Hipoteza efektywności rynków w świetle wyników finansów behawioralnych - omów podstawowe anomalie.
  11. Porównaj teorię użyteczności i teorię perspektywy.
  12. Omów zastosowania teorii perspektywy.
  13. Omów heurystyki stosowane przez inwestorów.
  14. Sposób oddziaływania stóp procentowych i kursu walutowego na inflację.
  15. Miernik inflacji bazowej w procesie kształtowania polityki pieniężnej.
  16. Reguła Taylora w polityce pieniężnej.
  17. Wymień i omów podstawowe typy transakcji fuzji i przejęć.
  18. Wymień i omów taktyki obronne stosowane na etapie poprzedzającym wrogie przejęcie.
  19. Wymień i omów motywy finansowe transakcji fuzji i przejęć.
  20. Wskaż źródła ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie.
  21. Wymień i krótko scharakteryzuj miary wrażliwości opcji.
  22. Wady i zalety metod szacowania Value at Risk (VaR).
  23. Omów strategię zabezpieczającą ryzyko walutowe eksportera z wykorzystaniem opcji walutowych (użyj dowolnie pojedynczych opcji lub strategii opcyjnej).
  24. Wyjaśnij na czym polega immunizacja portfela obligacji.
  25. Wyjaśnij znaczenie stopy użyteczności i kosztu posiadania (przechowywania) w wycenie kontraktów terminowych cost-of-carry. Jaka jest zależność między ceną kontraktu terminowego, ceną gotówkową instrumentu bazowego oraz stopą użyteczności i kosztem przechowywania?
  26. Wyjaśnij dlaczego podmiot zajmujący pozycję w dwóch przeciwstawnych kontraktach swap narażony jest na ryzyko kredytowe.
  27. Omów w jaki sposób można dokonać wyceny swapu polegającego na wymianie oprocentowania zmiennego w jednej walucie na oprocentowanie stałe w innej walucie.
  28. Wymień i omów czynniki wpływające na cenę opcji.
  29. Porównaj dwie metody wyceny opcji europejskich przy użyciu jednookresowego drzewa dwumianowego:
    • metodę opartą o założenie braku możliwości arbitrażu,
    • metodę wyceny w warunkach powszechnej obojętności względem ryzyka.
  30. Wskaż założenia modelu Blacka-Scholesa. Odnieś je do rzeczywistych warunków rynkowych.
  
     
  Literatura
  1. R. A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej, WIG-Press, Warszawa 1996.
  2. K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. M. Dybał, Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
  4. P. Zielonka, Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
  5. R. Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
  6. Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009.
  7. M. Lewandowski, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
  8. J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
  9. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.